Wszystkie pierwsze raporty są bezpłatne: pierwsza analiza i werdykt Strategy Lab. Płatny jest tylko szczegółowy raport techniczny (GBP 49).
Wiążącą wersją tej strony jest wersja angielska. Wyniki Strategy Lab, raporty i e-maile są na razie po angielsku.
Płatne raporty nie są jeszcze sprzedawane konsumentom w UE; firmy mogą je kupować.
Jak testujemy
Ta strona dokładnie opisuje, jak TrueTest testuje strategię. Każde laboratorium, strona udostępniania i PDF zawierają wersję metody, z którą zostały utworzone (ta strona to metody v2.5, pod adresem /methods/v2.5, dopóki jest aktualna; /methods/latest zawsze pokazuje aktualną wersję; wcześniejsze wersje opisano w dzienniku zmian poniżej; oceniane za pomocą statystyk domowych gate v2.1). Gdy metoda się zmienia, zmienia się numer wersji, zmiana jest wymieniona w dzienniku zmian poniżej, a starsze wyniki zachowują wersję, z którą zostały utworzone.
Wynik TrueTest to backtest naszej własnej rekonstrukcji Twoich reguł lub sprawdzenie przesłanego rekordu transakcji. To nie jest historia wyników, nie obietnica na przyszłość ani porada finansowa.
1. Co testujemy
Kod, ustawienia lub reguły słownie: czytamy pliki jako tekst (nigdy nie są uruchamiane w takiej formie, w jakiej je podano), wypisujemy zauważone błędy i odtwarzamy strategię jako krótką listę reguł: kartę reguł. Czytasz kartę reguł i potwierdzasz ją lub zmieniasz, zanim cokolwiek zostanie przetestowane. Rekonstrukcja to nasza kopia Twoich reguł, nie Twój EA; jeśli reguły używają czegoś, czego nasz silnik reguł nie potrafi wyrazić, laboratorium mówi nie do przetestowania przez rekonstrukcję zamiast testować coś innego. Kto pisze kartę reguł, wyjaśniono na stronie Bezpieczeństwo.
Rekord transakcji (raport MT5 Strategy Tester, wyciąg MT4/MT5 lub plik CSV z transakcjami): oceniamy przesłane transakcje takimi, jakie są.
2. Dane cenowe
Do 16 lat cen 15-minutowych dla 8 symboli (7 par forex i złoto: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, EURJPY, AUDUSD, USDCAD, GOLD), od sierpnia 2010 do 18 września 2026, w trzech oddzielnych okresach, które nigdy się nie pokrywają:
| Okres | Od | Do | Źródło |
|---|---|---|---|
| A | Sierpień 2010 | Grudzień 2017 | Ceny 1-minutowe Dukascopy zbudowane w słupki 15-minutowe według czasu serwera FxPro, z zarejestrowanym spreadem FxPro dla każdej godziny dnia |
| B' | Styczeń 2018 | 11 września 2022 | Dukascopy, zbudowane w ten sam sposób |
| C | 12 września 2022 | 18 września 2026 | Własne 15-minutowe słupki i spready FxPro |
Ponadto: 21 kolejnych par FxPro od 12 września 2022, pokazane wyłącznie informacyjnie (nie mają okresów A i B', więc nigdy nie decydują o werdykcie). Nowe ceny dla obserwacji forward: nowe dzienne ceny Dukascopy, zbudowane tak samo jak okres A i B'.
3. Koszty
Koszty normalne: spread z naszego jednego rekordu kosztów (zobacz dziennik zmian v2.5) + 0,2 pipsa poślizgu przy otwarciu transakcji (złoto: 2 centy amerykańskie za uncję) + nasz margines bezpieczeństwa na kosztach (0,1 pipsa na większości par, 0,3 pipsa na GBPJPY, 48 centów amerykańskich za uncję na złocie) + GBP 5 za lot prowizji za podróż w obie strony + opłaty overnight według datowanej tabeli FxPro (środa w nocy liczy się 3 razy).
Koszty dodatkowe (te same transakcje ponownie, utrudnione): każda transakcja uruchamiana ponownie z dodatkowymi kosztami: spread i prowizja półtora raza większe, plus 1 pips więcej przy otwarciu transakcji (złoto: 48 centów amerykańskich za uncję), a każda opłata overnight, którą płacisz, półtora raza większa. Wynik musi pozostać zyskowny przy kosztach dodatkowych.
Rekordy transakcji: każda transakcja obciążona dodatkowo 10 za lot w walucie Twojego konta (złoto: 20), około 1 pipsa za lot na koncie w dolarach amerykańskich.
Koszty są modelowane na zarejestrowanych spreadach jednego brokera; Twój broker może być tańszy lub droższy.
4. Kontrole
- Błędy kodu: zły zegar serwera, funkcje nigdy niewywoływane, nieużywane ustawienia, brakujące pliki include, niezaznaczone zlecenia, rozmiarowanie martyngałowe i inne.
- Koszty: zysk w każdym okresie z kosztami normalnymi i dodatkowymi.
- Szczęście: wartość t (wartość t średniej transakcji z transakcjami z tego samego dnia zgrupowanymi razem (klastrowanie dzienne), ponieważ transakcje z jednego dnia nie są niezależne) musi przekroczyć próg szczęścia: max(1,96, t0(N)), gdzie N to liczba wersji, które wypróbowałeś (wyższa z tego, co nam podasz, i tego, co policzymy dla Twojego e-maila), a t0(N) to wartość t, jaką oczekuje się osiągnąć najlepszej z N prób bez przewagi. Im więcej wersji wypróbowano, tym wyższy próg.
- Lata: każdy rok kalendarzowy pokazany, z kosztami dodatkowymi.
- Kontrola dryfu: te same transakcje z wejściem przesuniętym o jeden dzień później. Prawdziwy sygnał powinien go pokonać.
- Przemiatanie zegara: reguły uruchamiane z zegarem przesuniętym od -3 do +3 godzin, ponieważ zły zegar brokera to częsta ukryta wada.
- Sonda look-ahead: dane są przycinane w części i sygnały ponownie sprawdzane; sygnał, który zmienia się po usunięciu późniejszych danych, korzysta z przyszłości.
- Mapa sąsiedztwa: każde ustawienie numeryczne o krok w obie strony. Wynik, który działa tylko przy jednej dokładnej wartości, jest kruchy.
- Ukryte ryzyko: siatki, martyngały, jedna strata większa niż połowa zysku, drawdown połowy konta lub więcej.
- Zgodność (gdy wysyłasz również własny raport testera): jak dokładnie transakcje z naszej rekonstrukcji pasują do Twoich.
Nie ma wyniku 0-100 ani odznaki: każda kontrola jest pokazywana osobno, najpierw kontrole niezaliczone.
5. Słowa werdyktu
| Werdykt | Co oznacza |
|---|---|
| REAL | Transakcje forward lub na żywo usuwają pasek szczęścia po kosztach. Bardzo prawdopodobne, że to nie szczęście przy tym rekordzie; nigdy gwarancja. |
| PROMISING | Backtest, który przechodzi każdą kontrolę. Uruchom go bez zmian na nowych danych, zanim mu zaufasz. |
| LIKELY LUCK | Dobrze, ale nie wystarczająco dobrze jak na liczbę wypróbowanych wersji. |
| NO EVIDENCE | Średniego zysku nie da się odróżnić od zera. |
| FAIL | Średnio traci pieniądze lub wygrywa tylko przed realistycznymi kosztami. |
| HIDDEN RISK | Zysk ma kształt siatki, martyngału lub ponadprzeciętnej straty, który może wyzerować konto. |
| TOO FEW | Za mało transakcji lub dni, aby ocenić (mniej niż 30 transakcji lub 20 dni handlowych). |
Backtest nigdy nie może być REAL: najlepsze, co backtest może uzyskać, to PROMISING. REAL wymaga nowych transakcji dokonanych po ustaleniu strategii.
6. Obserwacja forward
Najnowsza wersja, którą potwierdziłeś, jest zamrożona i uruchamiana codziennie na nowych cenach od następnego dnia utc; nigdy nie jest zmieniana i jest przechowywana z Twoim labem; real wymaga co najmniej 60 transakcji forward, wartości t powyżej progu szczęścia i pokonania tego samego sygnału przesuniętego o jeden dzień później przez dziennie klastrowane z wynoszące co najmniej 1.
7. Potwierdzenia
Każda testowana wersja otrzymuje potwierdzenie: odcisk SHA-256 odcisku reguł, werdykt, czas, wersję metody, wersję sędziego, wersję danych cenowych, ustawienia kosztów i kto napisał kartę reguł. Każdy, komu pokazano potwierdzenie, może sprawdzić je tutaj; kontrola pokazuje, co wiąże, nigdy reguły. Wykresy i strony PDF zawierają identyfikator labu, potwierdzenie i wersję metody.
8. Znane ograniczenia
- Rekonstrukcja jest tylko tak dobra, jak karta reguł: przeczytaj ją uważnie przed rozpoczęciem testu.
- Swapy korzystają z dzisiejszej datowanej tabeli brokera dla wszystkich minionych lat; rzeczywiste przeszłe swapy różniły się.
- Słupki są 15-minutowe: wewnątrz jednego słupka zakładamy, że stop został trafiony przed celem.
- Skoki na wiadomościach, luki i poślizg poza modelem mogą pogorszyć rzeczywiste wyniki.
- Próg szczęścia zależy od tego, czy uczciwie powiesz nam, ile wersji wypróbowałeś.
- Tylko 8 symboli powyżej decyduje o werdykcie.
8b. Wzorce świecowe
Wzorce są odczytywane tylko na zamkniętym słupku i nigdy nie patrzą w przyszłość. Forex handluje przez całą dobę, więc nie jest wymagana luka między słupkami. Słupek, którego otwarcie równa się zamknięciu, nie ma koloru: może być doji, nigdy częścią kolorowego wzorca. Słupek mniejszy niż jedna dziesiąta ATR(14) poprzedniego słupka liczy się jako brak wzorca (ustawienie; można je wyłączyć). Karta reguł drukuje tę samą definicję obok każdego używanego wzorca. To są własne dokładne definicje TrueTest: MT5, TradingView i inne narzędzia definiują niektóre wzorce inaczej, więc gdy Twój kod ma własny test wzorca, odbudowujemy ten test zgodnie z zapisem i wymieniamy wszelkie różnice na karcie reguł. Wzorzec jest porównywany tylko z zerem (byczy powyżej, niedźwiedzi poniżej). Reguła może pomnożyć wartość przez stałą liczbę, na przykład „dolny knot co najmniej 3 razy większy od korpusu”; TrueTest nie ma jeszcze dodawania, odejmowania ani dzielenia.
| Wzorzec | Dokładna definicja |
|---|---|
| bycze objęcie / niedźwiedzie objęcie | jego korpus pokrywa poprzedni korpus przeciwnego koloru, jedna strona większa; przerwa nie jest wymagana |
| bycza harami / niedźwiedzia harami | jego korpus mieści się wewnątrz poprzedniego korpusu przeciwnego koloru, jedna strona mniejsza |
| młot / byczy pin bar / spadająca gwiazda / niedźwiedzi pin bar | jeden knot co najmniej 2 razy większy od korpusu i co najmniej 60% świecy, drugi knot co najwyżej 20% |
| doji | korpus co najwyżej 10% świecy |
| świeca wewnętrzna | maksimum poniżej i minimum powyżej poprzedniej świecy |
| świeca zewnętrzna | maksimum powyżej i minimum poniżej poprzedniej świecy |
| gwiazda poranna / gwiazda wieczorna | długa świeca, mała świeca, potem zamknięcie w przeciwnym kolorze wyraźnie poza środkiem korpusu długiej świecy |
| trzech białych żołnierzy / trzy czarne kruki | trzy długie świece tego samego koloru, każda zamykająca się za poprzednią i otwierająca wewnątrz jej korpusu |
| Rozmiary korpusu i knotów | korpus, górny knot i dolny knot jako % zakresu świecy, dla własnych definicji (na przykład marubozu) |
9. Dziennik zmian
| Wersja | Data | Co się zmieniło | Czy werdykty się zmieniły? |
|---|---|---|---|
| metody v2.5 | 10 listopada 2026 | Jeden rekord kosztów. (1) Nasze laboratorium wyceniało tę samą historię brokera na dwa sposoby. Od 12 września 2022 do 5 października 2023 rekord brokera zawiera jego szerszy spread bez prowizji, a nasze laboratorium naliczało ten spread ORAZ GBP 5 za lot prowizji: około 1,3 raza (złoto) do 9 razy (AUDUSD) spreadu, który pobiera teraz, plus prowizja. Teraz każde laboratorium używa tego samego rekordu kosztów co nasze własne badania. Od 5 października 2023 jest to zarejestrowany surowy spread brokera dla każdego 15-minutowego słupka; tam, gdzie rekord nie pokazuje spreadu (większość słupków GBPUSD i EURUSD w 2024), wypełniamy typową wartość dla tej godziny, więc te lata są częściowo szacowane. Przed 5 października 2023 oraz dla wszystkich cen od sierpnia 2010 do września 2022 używamy typowego surowego spreadu brokera dla tej godziny dnia, zarejestrowanego od października 2023 (szerszy przed 2012). Do tego dodajemy nasz margines bezpieczeństwa na kosztach (0,1 pipsa na większości par, 0,3 pipsa na GBPJPY, 48 centów amerykańskich za uncję na złocie) oraz GBP 5 za lot prowizji. (2) Co sprawdziliśmy. Dla USDJPY, GBPJPY i EURJPY nasza opłata nigdy nie była niższa niż 28 migawek na żywo spreadu tego brokera, od września do listopada 2026. Tylko jako zgrubna kontrola, nasz całkowity koszt złota był wyższy niż typowy spread złota innego brokera w każdym roku od 2022 do 2026; to nie dowodzi, że nasz spread złota jest prawidłowy. Dla EURUSD, GBPUSD, AUDUSD i USDCAD nie sprawdziliśmy jeszcze kosztów w porównaniu z cenami na żywo: traktuj je jako szacunek; każdy wynik, który ich używa, to zaznacza. Z 40 lat-symboli od 2022 do 2026, 3 sprawdzono w porównaniu z cenami na żywo, a 37 używa zarejestrowanego kosztu bez tej kontroli. (3) Koszty złota i srebra były około ćwierć za niskie przed 8 listopada 2026 (ich wartości w dolarach odczytano jako funty); naprawiono. (4) Kontrola pytająca „czy rynek po prostu dryfował w górę?” oraz kontrola zegara używają teraz tylko symboli, które decydują o werdykcie; pary wyłącznie informacyjne były wcześniej mieszane (8 listopada 2026). (5) W laboratoriach 1-godzinnych i 4-godzinnych naliczamy najszerszy 15-minutowy spread w godzinie wejścia (w laboratoriach 4-godzinnych dla złota i GBPJPY około jednej piątej więcej niż spread otwarcia). (6) Opłaty overnight za złoto są teraz przeliczane na funty po tym samym kursie co każdy inny koszt (1,3395 dolara za funt zamiast 1,30). | Żaden zapisany werdykt nie uległ zmianie (ponownie uruchomiono 3 wersje laboratoriów: FAIL przed i po). Linia laboratorium demonstracyjnego 2022-2026 z kosztami normalnymi przesunęła się z -0,004 do +0,007 ryzyka na transakcję; z kosztami dodatkowymi nadal traci. |
| methods v2.4 (6 listopada 2026) | 6 listopada 2026, około 13:30 UTC | Audyt kodu, drugie przejście. Kontrola dryfu (te same transakcje jeden dzień później, bez sygnału) używa teraz świecy o tej samej porze dnia następnego dnia, która ją ma; wcześniej przesuwała stałą liczbę świec, co na złocie (dzienna przerwa w handlu) najczęściej trafiało na inną godzinę. Rekord z zyskiem, który nie jest skończoną liczbą (nan, nieskończoność lub wartość zbyt długa, by była prawdziwa), jest odrzucany z podaniem nazwy wiersza, zamiast być oceniany; uszkodzony plik zawsze otrzymuje zwykłą odmowę. Laboratorium, którego werdykt został zmieniony na FAIL przez kontrolę okresu lub WITHHELD, pokazuje teraz własny następny krok i tekst dowodu tego werdyktu w każdym raporcie. Gdy nasze skanowanie kodu wykryje wielkość lota w stylu martingale, osoba sprawdza przebudowę przed każdym testem. Wyjście czasowe zapisane jako 24.0 lub "24" jest zachowywane (było odczytywane jako brak limitu czasu). Transakcja z obserwacji forward jest liczona dopiero po faktycznym zamknięciu. | tak, dla strategii na złocie (kontrola dryfu) oraz dla przesłanych rekordów z nieskończonym zyskiem (teraz odrzucane) |
| methods v2.3 (6 listopada 2026) | 6 listopada 2026, około 11:30 UTC | Audyt kodu. Cel w pipsach lub w ATR z innym okresem niż stop jest teraz wyznaczany na każdej świecy na podstawie odległości stopu z tej świecy; wcześniej stawał się jednym współczynnikiem wziętym z całej historii (późniejsze ceny przesuwały wcześniejsze cele, a testowany cel nie był dokładnie tym z karty reguł). Reguły z ułamkowym okresem wskaźnika, pustą sesją (start = koniec) lub formacją świecową na wyższym interwale porównywaną z czymkolwiek innym niż 0 są odrzucane z jasnym powodem zamiast kończyć się błędem. Ilość transakcji 1 000 lub więcej jest odczytywana jako jednostki (100 000 to lot). Końcówki symboli brokera, takie jak XAUUSD.m, są ignorowane przy dopasowywaniu raportu do naszej przebudowy. | tak, dla reguł z celem w pipsach i stopem ATR (lub stopem ATR i celem o różnych okresach) oraz dla raportów na złocie z symbolem z końcówką (nie są już omyłkowo WITHHELD) |
| methods v2.2 (6 listopada 2026) | 6 listopada 2026, około 09:30 UTC | Poprawiono etykietę wersji: dwie zmiany z 6 listopada około 06:40 i 08:30 UTC zostały najpierw opublikowane jako v2.1, choć pierwsza zmieniała werdykty; są to v2.2. Wiersz "co dalej" każdego werdyktu podaje teraz najpierw dowód (na przykład "na tym rekordzie traci pieniądze po kosztach; nie handlowalibyśmy tym"). /methods/latest zawsze pokazuje aktualną wersję; stary numer wersji informuje teraz, że został zastąpiony (nie ma archiwum starszych tekstów). | nie |
| methods v2.2 (6 listopada 2026) | 6 listopada 2026, około 08:30 UTC | Reguła może pomnożyć wartość przez stałą liczbę (na przykład "dolny knot co najmniej 3 razy większy od korpusu"). TrueTest nie ma jeszcze dodawania, odejmowania ani dzielenia. Istniejące reguły dają te same transakcje. | nie |
| methods v2.2 (6 listopada 2026) | 6 listopada 2026, około 06:40 UTC | Rekord transakcji, którego prawdziwy handel nie może wygenerować (każda transakcja z tym samym wynikiem, brak transakcji stratnej w 50 lub więcej, wyniki w granicach 1% od siebie lub profit factor powyżej 5), jest oceniany jako NO EVIDENCE z powodem "sprawdź test", nigdy jako PROMISING, REAL ani HIDDEN RISK. Wyniki pokazują też, jak werdykt brzmiałby przy 1, 10, 100 i 1 000 wypróbowanych wersjach. | tak, tylko dla takich rekordów: teraz brzmią NO EVIDENCE; wcześniej identyczne wyniki mogły brzmieć NO EVIDENCE lub, przez efekt zaokrąglenia, PROMISING lub HIDDEN RISK |
| methods v2.1 | 6 listopada 2026 (zasada obowiązuje od 5 listopada 2026, 20:44 UTC) | Przebudowa różniąca się od Twojego kodu (przebudowa przybliżona) jest wszędzie oznaczana jako taka i nigdy nie może stać się REAL. Zasada weszła w życie 5 listopada 2026 o 20:44 UTC (gdy usługa laboratoryjna została zrestartowana z tą zasadą); rachunki wystawione od tego momentu do 6 listopada 2026 około 01:10 UTC podają metody v2, choć zasada już ich dotyczyła; rachunki wystawione później podają metody v2.1. Audyt z 6 listopada 2026 nie wykazał żadnego laboratorium dotkniętego problemem: każda dotychczas oceniona wersja laboratorium to FAIL, żadna nie jest REAL i żadna nie jest przebudową przybliżoną. | tak, tylko dla przebudów przybliżonych: nie mogą już osiągnąć REAL |
| metody v2.1 (6 listopada 2026) | 6 listopada 2026 | Wzorce świecowe dodane do gramatyki reguł (pochłonięcie, harami, pin bar, doji, świeca wewnętrzna i zewnętrzna, gwiazda poranna i wieczorna, trzej żołnierze i trzy wrony) oraz rozmiary korpusu i knotów; dokładne definicje w sekcji Wzorce świecowe. Istniejące reguły dają te same transakcje (sprawdzone na demo: wszystkie 15 526 transakcji identyczne). | nie |
| metody v2 (6 listopada 2026) | 6 listopada 2026 | Kolory raportów zgodne z paletą przyjazną dla daltonistów (niebieski dla zysków, pomarańczowy dla strat). Nowe laboratoria przechowują dokładne brzmienie pola zgody AI (wersja zgody v2). | nie |
| metody v2 (5 listopada 2026, wieczór) | 5 listopada 2026 | Pasmo forward jest pokazywane jako historyczna koperta tylko do przeglądu. | nie |
| metody v2 | 5 listopada 2026 | Zwykłe koszty zyskały narzut domu maklerskiego (forex +1 punkt, GBPJPY +3 punkty, złoto +48 punktów na dodatek do zarejestrowanego spreadu) oraz swapy overnight według datowanej tabeli FxPro, z potrójną nocą w środę. Werdykty są pokazywane z swapami i bez nich. | tak: koszty wzrosły, więc niektóre backtesty, które przeszły w wersji v1, nie przeszłyby w wersji v2 |
| metody v1 | 5 listopada 2026 (pierwsze publiczne laboratoria) | Silnik przebudowy, trzy okresy A/B'/C, koszty obciążone, pasek szczęścia, kontrola dryfu, przemiatanie zegara, sonda look-ahead, mapa sąsiedztwa, obserwacja forward. | pierwsza wersja |
10. Znane incydenty
Problemy, które wpłynęły na wyniki lub usługę, wymieniane, gdy je znajdziemy.
| Kiedy | Na co wpłynęło | Wpływ na werdykty | Przyczyna | Naprawa | Status | Wymieniono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 września - 6 listopada 2026 | obserwacja forward: nie dodano nowych cen; obserwowano 2 laboratoria testowe, brak laboratoriów klientów | brak: nie był należny żaden werdykt forward (oba obserwowane laboratoria to laboratoria testowe), a audyt z 6 listopada 2026 nie wykazał nigdy wydanego werdyktu REAL | aktualizacja biblioteki oprogramowania zmieniła sposób przechowywania czasów, więc każdy nowy słupek cenowy wyglądał na starszy niż poprzedni i był odrzucany bez błędu; źródło cen również ogranicza szybkie żądania | konwersja czasu została poprawiona i przetestowana, a pobieranie teraz samo się ogranicza i ponawia próby; brakujące tygodnie są dodawane | naprawiono 6 listopada 2026; ceny nadrabiają zaległości | 6 listopada 2026 |
Zobacz pełny przykład: laboratorium demo i przykładowy raport PDF.