Як ми тестуємо

Востаннє оновлено 10 листопада 2026 · методи v2.5

Ця сторінка точно описує, як TrueTest тестує стратегію. Кожна лабораторія, сторінка поширення та PDF містять версію методу, з якою їх створено (ця сторінка — методи v2.5, на /methods/v2.5, поки вона актуальна; /methods/latest завжди показує поточну версію; попередні версії описано в журналі змін нижче; оцінено за внутрішньою статистикою gate v2.1). Коли метод змінюється, номер версії змінюється, зміна вноситься до журналу змін нижче, а старі результати зберігають версію, з якою їх створено.

Результат TrueTest — це backtest нашої власної реконструкції ваших правил або перевірка надісланого вами запису угод. Це не послужний список, не обіцянка щодо майбутнього і не фінансова порада.

1. Що ми тестуємо

Код, налаштування або правила словами: ми читаємо файли як текст (вони ніколи не запускаються як надані), перераховуємо помічені недоліки та реконструюємо стратегію як короткий список правил: картку правил. Ви читаєте картку правил і підтверджуєте її або змінюєте, перш ніж щось буде протестовано. Реконструкція — це наша копія ваших правил, а не ваш EA; якщо правила використовують щось, що наш рушій правил не може виразити, лабораторія каже не тестується реконструкцією замість тестування чогось іншого. Хто пише картку правил, пояснено на сторінці Безпеки.

Запис угод (звіт MT5 Strategy Tester, виписка MT4/MT5 або CSV угод): ми оцінюємо надіслані вами угоди такими, якими вони є.

2. Дані про ціни

До 16 років 15-хвилинних цін для 8 символів (7 валютних пар і золото: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, EURJPY, AUDUSD, USDCAD, GOLD), з серпня 2010 року до 18 вересня 2026 року, у трьох окремих періодах, які ніколи не перетинаються:

Також: ще 21 пара FxPro з 12 вересня 2022 року, показані лише для інформації (вони не мають періодів A і B', тому ніколи не визначають вердикт). Нові ціни для forward watch: нові щоденні ціни Dukascopy, побудовані так само, як періоди A і B'.

3. Витрати

Звичайні витрати: спред із нашого одного запису витрат (див. журнал змін v2.5) + 0,2 піпса прослизання при відкритті угоди (золото: 2 центи США за унцію) + наш запас міцності на витрати (0,1 піпса на більшості пар, 0,3 піпса на GBPJPY, 48 центів США за унцію на золоті) + GBP 5 за лот комісії за повний цикл + нічні збори за датованою таблицею FxPro (ніч середи рахується 3 рази).

Додаткові витрати (ті самі угоди знову, ускладнені): кожну угоду прогнано знову з додатковими витратами: спред і комісія в півтора раза більші, плюс 1 піпс більше при відкритті угоди (золото: 48 центів США за унцію), а будь-який нічний збір, який ви сплачуєте, в півтора раза більший. Результат має залишатися прибутковим із додатковими витратами.

Записи угод: з кожної угоди стягнуто додатково 10 за лот у валюті вашого рахунку (золото: 20), приблизно 1 піпс за лот на рахунку в доларах США.

Витрати змодельовані на зафіксованих спредах одного брокера; ваш брокер може бути дешевшим або дорожчим.

4. Перевірки

• Помилки коду: неправильний серверний час, функції, які ніколи не викликаються, невикористані налаштування, відсутні include-файли, неперевірені ордери, мартингейл-сайзинг тощо.
• Витрати: прибуток у кожному періоді зі звичайними та з додатковими витратами.
• Удача: t-значення (t-значення середньої угоди з угодами одного дня, згрупованими разом (day-clustered), оскільки угоди одного дня не є незалежними) має подолати бар'єр удачі: max(1.96, t0(N)), де N — кількість версій, які ви спробували (більше з того, що ви повідомили, і того, що ми нарахували для вашої електронної пошти), а t0(N) — t-значення, яке очікувано досягає найкраща з N спроб без переваги. Що більше версій спробовано, то вищий бар'єр.
• Роки: показано кожен календарний рік, із додатковими витратами.
• Контроль дрейфу: ті самі угоди зі входом, зсунутим на один день пізніше. Справжній сигнал має його перевершити.
• Clock sweep: правила запускаються з годинником, зсунутим від -3 до +3 годин, оскільки неправильний брокерський годинник — поширена прихована помилка.
• Look-ahead probe: дані обрізаються частково, і сигнали перевіряються знову; сигнал, який змінюється, коли пізніші дані видалено, використовує майбутнє.
• Neighbour map: кожне числове налаштування на один крок в обидва боки. Результат, який працює лише за одного точного значення, є крихким.
• Прихований ризик: гріди, мартингейли, один збиток більший за половину прибутку, просідання половини рахунку або більше.
• Parity (коли ви надсилаєте також власний звіт тестера): наскільки точно угоди нашої реконструкції збігаються з вашими.

Немає оцінки 0-100 і жодного бейджа: кожна перевірка показується окремо, спершу невдалі перевірки.

5. Слова вердикту

Backtest ніколи не може бути REAL: найкраще, що отримує backtest, — це PROMISING. REAL потребує нових угод, здійснених після того, як стратегію було зафіксовано.

6. Форвардний нагляд

Найновіша версія, яку ви підтвердили, заморожується і запускається щодня на нових цінах з наступного utc-дня; вона ніколи не змінюється і зберігається з вашою лабораторією; real потребує щонайменше 60 форвардних угод, t-значення вище бар'єра удачі та перемоги над тим самим сигналом, зсунутим на один день пізніше, з day-clustered z щонайменше 1.

7. Квитанції

Кожна протестована версія отримує квитанцію: SHA-256 відбиток відбитка правил, вердикт, час, версію методу, версію судді, версію цінових даних, налаштування витрат і того, хто написав картку правил. Будь-хто, кому показали квитанцію, може перевірити її тут; перевірка показує, що вона пов'язує, але ніколи не показує правила. Діаграми та сторінки PDF містять id лабораторії, квитанцію та версію методу.

8. Відомі обмеження

• Реконструкція настільки хороша, наскільки хороша картка правил: уважно прочитайте її перед початком тесту.
• Свопи використовують сьогоднішню датовану таблицю брокера для всіх минулих років; реальні минулі свопи відрізнялися.
• Бари 15-хвилинні: всередині одного бару ми припускаємо, що stop loss був зачеплений раніше за target.
• Новинні сплески, гепи та прослизання поза моделлю можуть погіршити реальні результати.
• Бар'єр удачі залежить від того, чи чесно ви повідомите, скільки версій ви спробували.
• Лише 8 символів вище визначають вердикт.

8b. Свічкові патерни

Патерни читаються лише на закритому барі і ніколи не зазирають уперед. Forex торгує цілодобово, тому гепу між барами не потрібно. Бар, чий open дорівнює close, не має кольору: він може бути doji, але ніколи не є частиною кольорового патерну. Бар, менший за десяту частину ATR(14) попереднього бару, вважається таким, що не має патерну (це налаштування; його можна вимкнути). Картка правил друкує те саме визначення поруч із кожним патерном, який використовує. Це власні точні визначення TrueTest: MT5, TradingView та інші інструменти визначають деякі патерни інакше, тому коли ваш код має власний тест патерну, ми реконструюємо цей тест як написано і перелічуємо будь-яку відмінність на картці правил. Патерн порівнюється лише з нулем (бичачий вище, ведмежий нижче). Правило може множити значення на фіксоване число, наприклад "нижній ґніт щонайменше в 3 рази більший за тіло"; TrueTest поки що не має додавання, віднімання чи ділення.

9. Журнал змін

10. Відомі інциденти

Проблеми, що вплинули на результати або сервіс, перелічуються, коли ми їх знаходимо.

Дивіться повний приклад: демо-лабораторія та зразок PDF-звіту.