Wie wir testen

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2026 · Methoden v2.5

Diese Seite beschreibt genau, wie TrueTest eine Strategie testet. Jedes Labor, jede Teilen-Seite und jedes PDF trägt die Methodenversion, mit der es erstellt wurde (diese Seite ist Methoden v2.5, unter /methods/v2.5, solange sie aktuell ist; /methods/latest zeigt immer die aktuelle Version; frühere Versionen sind im Änderungsprotokoll unten beschrieben; beurteilt mit den hauseigenen Gate-v2.1-Statistiken). Wenn sich die Methode ändert, ändert sich die Versionsnummer, die Änderung wird im Änderungsprotokoll unten aufgeführt, und ältere Ergebnisse behalten die Version, mit der sie erstellt wurden.

Ein TrueTest-Ergebnis ist ein Backtest unseres eigenen Nachbaus Ihrer Regeln oder eine Prüfung des von Ihnen gesendeten Handelsverlaufs. Es ist keine Erfolgsbilanz, kein Versprechen für die Zukunft und keine Finanzberatung.

1. Was wir testen

Code, Einstellungen oder Regeln in Worten: wir lesen die Dateien als Text (sie werden nie wie gegeben ausgeführt), listen Fehler auf, die uns auffallen, und bauen die Strategie als kurze Regelliste nach: die Regelkarte. Sie lesen die Regelkarte und bestätigen sie oder ändern sie, bevor etwas getestet wird. Ein Nachbau ist unsere Kopie Ihrer Regeln, nicht Ihr EA; wenn die Regeln etwas verwenden, das unsere Regel-Engine nicht ausdrücken kann, sagt das Labor nicht durch Nachbau testbar, statt etwas anderes zu testen. Wer die Regelkarte schreibt, wird auf der Sicherheitsseite erklärt.

Ein Handelsverlauf (ein MT5 Strategy Tester-Bericht, ein MT4/MT5-Kontoauszug oder eine CSV mit Trades): wir beurteilen die Trades, die Sie gesendet haben, so wie sie sind.

2. Die Preisdaten

Bis zu 16 Jahre 15-Minuten-Preise für 8 Symbole (7 Forex-Paare und Gold: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, EURJPY, AUDUSD, USDCAD, GOLD), von August 2010 bis 18. September 2026, in drei getrennten Zeiträumen, die sich nie überschneiden:

Außerdem: 21 weitere FxPro-Paare ab dem 12. September 2022, nur zur Information (sie haben keine Perioden A und B', daher entscheiden sie nie ein Urteil). Neue Preise für die Vorwärtsbeobachtung: neue tägliche Dukascopy-Preise, aufgebaut wie Periode A und B'.

3. Kosten

Normale Kosten: der Spread aus unserem einen Kostendatensatz (siehe das v2.5-Änderungsprotokoll) + 0,2 Pips Slippage bei Handelseröffnung (Gold: 2 US-Cent pro Unze) + unsere Sicherheitsmarge auf Kosten (0,1 Pips bei den meisten Paaren, 0,3 Pips bei GBPJPY, 48 US-Cent pro Unze bei Gold) + GBP 5 pro Lot Kommission für den Round-Turn + Übernachtgebühren nach einer datierten FxPro-Tabelle (Mittwochnacht zählt 3-fach).

Zusatzkosten (dieselben Trades erneut, härter gemacht): Jeder Trade wird erneut mit Zusatzkosten ausgeführt: Spread und Kommission eineinhalbfach so groß, plus 1 Pip mehr bei Handelseröffnung (Gold: 48 US-Cent pro Unze), und jede von Ihnen gezahlte Übernachtgebühr eineinhalbfach so groß. Ein Ergebnis muss mit Zusatzkosten profitabel bleiben.

Trade-Aufzeichnungen: jedem Trade werden zusätzlich 10 pro Lot in der Währung Ihres Kontos berechnet (Gold: 20), etwa 1 Pip pro Lot auf einem US-Dollar-Konto.

Die Kosten basieren auf den aufgezeichneten Spreads eines Brokers; Ihr Broker kann günstiger oder teurer sein.

4. Die Prüfungen

• Codefehler: falsche Serverzeit, nie aufgerufene Funktionen, ungenutzte Einstellungen, fehlende Include-Dateien, ungeprüfte Orders, Martingale-Positionsgrößen und mehr.
• Kosten: Gewinn in jedem Zeitraum mit normalen und mit Zusatzkosten.
• Glück: der t-Wert (der t-Wert des durchschnittlichen Trades, wobei Trades am selben Tag gruppiert werden (tagesgeclustert), weil Trades an einem Tag nicht unabhängig sind) muss die Glücksgrenze überschreiten: max(1,96, t0(N)), wobei N die Anzahl der von Ihnen getesteten Versionen ist (der höhere Wert aus Ihrer Angabe und unserer Zählung für Ihre E-Mail) und t0(N) der t-Wert ist, den die beste von N Versuchen ohne Vorteil voraussichtlich erreicht. Je mehr Versionen getestet wurden, desto höher die Grenze.
• Jahre: jedes Kalenderjahr dargestellt, mit Zusatzkosten.
• Driftkontrolle: dieselben Trades mit um einen Tag später verschobenem Einstieg. Ein echtes Signal sollte das schlagen.
• Uhrzeit-Sweep: die Regeln laufen mit um -3 bis +3 Stunden verschobener Uhr, weil eine falsche Broker-Uhr ein häufiger versteckter Fehler ist.
• Look-ahead-Sonde: die Daten werden teilweise abgeschnitten und die Signale erneut geprüft; ein Signal, das sich ändert, wenn spätere Daten entfernt werden, nutzt die Zukunft.
• Nachbarschaftskarte: jede numerische Einstellung einen Schritt nach beiden Seiten. Ein Ergebnis, das nur bei einem exakten Wert funktioniert, ist fragil.
• Verstecktes Risiko: Grids, Martingales, ein Verlust größer als die Hälfte des Profits, Drawdown von der Hälfte des Kontos oder mehr.
• Parität (wenn Sie auch Ihren eigenen Testerbericht senden): wie genau die Trades unseres Nachbaus mit Ihren übereinstimmen.

Es gibt keine 0-100-Punktzahl und kein Abzeichen: jede Prüfung wird separat gezeigt, nicht bestandene Prüfungen zuerst.

5. Die Urteilswörter

Ein Backtest kann nie REAL sein: das Beste, was ein Backtest erreicht, ist PROMISING. REAL erfordert neue Trades, die nach der Festlegung der Strategie gemacht wurden.

6. Die Vorwärtsbeobachtung

Die neueste von Ihnen bestätigte Version wird eingefroren und täglich auf neuen Preisen ab dem nächsten UTC-Tag ausgeführt; sie wird nie geändert und bleibt bei Ihrem Labor; REAL erfordert mindestens 60 Vorwärtstrades, einen t-Wert über der Glücksgrenze und das Schlagen desselben um einen Tag später verschobenen Signals mit einem tagesgeclusterten z von mindestens 1.

7. Belege

Jede getestete Version erhält einen Beleg: einen SHA-256-Fingerabdruck des Fingerabdrucks der Regeln, das Urteil, die Zeit, die Methodenversion, die Prüferversion, die Preisdatenversion, die Kosteneinstellungen und wer die Regelkarte geschrieben hat. Jeder, dem ein Beleg gezeigt wird, kann ihn hier prüfen; die Prüfung zeigt, was er bindet, nie die Regeln. Diagramme und PDF-Seiten tragen die Labor-ID, den Beleg und die Methodenversion.

8. Bekannte Grenzen

• Ein Nachbau ist nur so gut wie die Regelkarte: lesen Sie sie sorgfältig, bevor Sie den Test starten.
• Swaps verwenden die heutige datierte Brokertabelle für alle vergangenen Jahre; echte vergangene Swaps waren anders.
• Balken sind 15 Minuten: innerhalb eines Balkens nehmen wir an, dass der Stop vor dem Ziel erreicht wurde.
• Nachrichtenspitzen, Gaps und Slippage jenseits des Modells können echte Ergebnisse verschlechtern.
• Die Glücksgrenze hängt davon ab, dass Sie uns ehrlich sagen, wie viele Versionen Sie getestet haben.
• Nur die 8 oben genannten Symbole entscheiden ein Urteil.

8b. Candlestick-Muster

Muster werden nur auf der abgeschlossenen Kerze gelesen und blicken niemals voraus. Forex handelt rund um die Uhr, daher ist keine Lücke zwischen den Kerzen erforderlich. Eine Kerze, deren Eröffnung gleich ihrem Schluss ist, hat keine Farbe: Sie kann ein Doji sein, niemals Teil eines farbigen Musters. Eine Kerze, die kleiner als ein Zehntel der ATR(14) der vorherigen Kerze ist, zählt als kein Muster (eine Einstellung; sie kann ausgeschaltet werden). Die Regelkarte druckt dieselbe Definition neben jedem verwendeten Muster. Dies sind die eigenen exakten Definitionen von TrueTest: MT5, TradingView und andere Tools definieren einige Muster anders. Wenn Ihr Code also einen eigenen Mustertest hat, bauen wir diesen Test wie geschrieben nach und listen jeden Unterschied auf der Regelkarte auf. Ein Muster wird immer nur mit null verglichen (bullisch darüber, bärisch darunter). Eine Regel darf einen Wert mit einer festen Zahl multiplizieren, zum Beispiel "die untere Lunte mindestens 3-mal so groß wie der Körper"; TrueTest hat noch keine Addition, Subtraktion oder Division.

9. Änderungsprotokoll

10. Bekannte Vorfälle

Probleme, die Ergebnisse oder den Dienst beeinträchtigt haben, werden aufgeführt, sobald wir sie finden.

Sehen Sie ein vollständiges Beispiel: das Demo-Lab und den Beispiel-PDF-Bericht.