Como testamos

Última atualização em 10 de novembro de 2026 · métodos v2.5

Esta página descreve exatamente como a TrueTest testa uma estratégia. Cada laboratório, página de compartilhamento e PDF carrega a versão do método com que foi feito (esta página é métodos v2.5, em /methods/v2.5 enquanto for atual; /methods/latest sempre mostra a versão atual; versões anteriores são descritas no changelog abaixo; julgado com as estatísticas internas do gate v2.1). Quando o método muda, o número da versão muda, a mudança é listada no changelog abaixo, e resultados antigos mantêm a versão com que foram feitos.

Um resultado da TrueTest é um backtest da nossa própria reconstrução das suas regras, ou uma verificação do registro de operações que você enviou. Não é um histórico, não é uma promessa sobre o futuro e não é aconselhamento financeiro.

1. O que testamos

Código, configurações ou regras em palavras: lemos os arquivos como texto (eles nunca são executados como fornecidos), listamos falhas que notamos e reconstruímos a estratégia como uma lista curta de regras: o cartão de regras. Você lê o cartão de regras e o confirma, ou o altera, antes de qualquer coisa ser testada. Uma reconstrução é a nossa cópia das suas regras, não o seu EA; se as regras usarem algo que nosso motor de regras não consegue expressar, o laboratório diz não testável por reconstrução em vez de testar outra coisa. Quem escreve o cartão de regras é explicado na página de Segurança.

Um registro de operações (um relatório do Strategy Tester do MT5, um extrato do MT4/MT5 ou um CSV de operações): julgamos as operações que você enviou, como estão.

2. Os dados de preço

Até 16 anos de preços de 15 minutos para 8 símbolos (7 pares de forex e ouro: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, EURJPY, AUDUSD, USDCAD, GOLD), de agosto de 2010 a 18 de setembro de 2026, em três períodos separados que nunca se sobrepõem:

Também: mais 21 pares FxPro a partir de 12 de setembro de 2022, mostrados apenas para informação (eles não têm períodos A e B', então nunca decidem um veredito). Novos preços para a observação futura: novos preços diários Dukascopy, construídos da mesma forma que os períodos A e B'.

3. Custos

Custos normais: o spread do nosso único registro de custo (veja o changelog v2.5) + 0,2 pip de slippage quando a negociação abre (ouro: 2 centavos de dólar por onça) + nossa margem de segurança sobre custos (0,1 pip na maioria dos pares, 0,3 pip em GBPJPY, 48 centavos de dólar por onça no ouro) + GBP 5 por lote de comissão pela ida e volta + taxas overnight em uma tabela datada da FxPro (quarta-feira à noite conta 3 vezes).

Custos extras (as mesmas negociações novamente, mais difíceis): cada negociação executada novamente com custos extras: o spread e a comissão uma vez e meia maiores, mais 1 pip a mais quando a negociação abre (ouro: 48 centavos de dólar por onça), e qualquer taxa overnight que você paga uma vez e meia maior. Um resultado deve permanecer lucrativo com custos extras.

Registros de negociação: cada negociação cobrada com 10 extras por lote na moeda da sua conta (ouro: 20), cerca de 1 pip por lote em uma conta em dólar americano.

Os custos são modelados com base nos spreads registrados de uma corretora; sua corretora pode ser mais barata ou mais cara.

4. As verificações

• Falhas de código: relógio do servidor errado, funções nunca chamadas, configurações não utilizadas, arquivos include ausentes, ordens não verificadas, dimensionamento martingale e mais.
• Custos: lucro em cada período com custos normais e com custos extras.
• Sorte: o valor t (o valor t da operação média com operações no mesmo dia agrupadas (agrupadas por dia), porque operações em um dia não são independentes) deve superar a barra de sorte: max(1,96, t0(N)), onde N é o número de versões que você tentou (o maior entre o que você nos diz e o que contamos para seu e-mail) e t0(N) é o valor t que a melhor de N tentativas sem vantagem deve alcançar. Quanto mais versões tentadas, mais alta a barra.
• Anos: cada ano civil mostrado, com custos extras.
• Controle de deriva: as mesmas operações com a entrada deslocada um dia depois. Um sinal real deve superá-lo.
• Varredura de relógio: as regras executadas com o relógio movido de -3 a +3 horas, porque um relógio de corretora errado é uma falha oculta comum.
• Sonda de look-ahead: os dados são cortados no meio e os sinais verificados novamente; um sinal que muda quando dados posteriores são removidos está usando o futuro.
• Mapa de vizinhança: cada configuração numérica um passo para cada lado. Um resultado que só funciona em um valor exato é frágil.
• Risco oculto: grades, martingales, uma perda maior que metade do lucro, drawdown de metade da conta ou mais.
• Paridade (quando você envia seu próprio relatório de testador também): quão de perto as operações da nossa reconstrução correspondem às suas.

Não há pontuação de 0 a 100 nem selo: cada verificação é mostrada separadamente, verificações falhas primeiro.

5. As palavras de veredito

Um backtest nunca pode ser REAL: o melhor que um backtest obtém é PROMISING. REAL precisa de novas operações feitas após a estratégia ser fixada.

6. A observação futura

A versão mais nova que você confirmou é congelada e executada todos os dias com novos preços a partir do próximo dia utc; ela nunca é alterada e é mantida com seu laboratório; real precisa de pelo menos 60 operações futuras, um valor t acima da barra de sorte e superar o mesmo sinal deslocado um dia depois por um z agrupado por dia de pelo menos 1.

7. Recibos

Cada versão testada recebe um recibo: uma impressão digital SHA-256 da impressão digital das regras, o veredito, a hora, a versão do método, a versão do juiz, a versão dos dados de preço, as configurações de custo e quem escreveu o cartão de regras. Qualquer pessoa que veja um recibo pode verificá-lo aqui; a verificação mostra o que ele vincula, nunca as regras. Gráficos e páginas PDF carregam o id do laboratório, o recibo e a versão do método.

8. Limites conhecidos

• Uma reconstrução é tão boa quanto o cartão de regras: leia-o com atenção antes de iniciar o teste.
• Os swaps usam a tabela datada de hoje da corretora para todos os anos passados; os swaps reais passados eram diferentes.
• As barras são de 15 minutos: dentro de uma barra assumimos que o stop foi atingido antes do alvo.
• Picos de notícias, gaps e slippage além do modelo podem tornar os resultados reais piores.
• A barra de sorte depende de você nos dizer honestamente quantas versões você tentou.
• Apenas os 8 símbolos acima decidem um veredito.

8b. Padrões de candlestick

Os padrões são lidos apenas na barra fechada e nunca olham para frente. Forex negocia o tempo todo, então nenhum gap entre barras é necessário. Uma barra cuja abertura é igual ao fechamento não tem cor: pode ser um doji, nunca parte de um padrão colorido. Uma barra menor que um décimo do ATR(14) da barra anterior conta como nenhum padrão (uma configuração; pode ser desligada). O cartão de regras imprime a mesma definição ao lado de cada padrão que usa. Estas são as definições exatas próprias do TrueTest: MT5, TradingView e outras ferramentas definem alguns padrões de forma diferente, então quando seu código tem seu próprio teste de padrão, reconstruímos esse teste como escrito e listamos qualquer diferença no cartão de regras. Um padrão só é comparado com zero (altista acima, baixista abaixo). Uma regra pode multiplicar um valor por um número fixo, por exemplo "o pavio inferior pelo menos 3 vezes o corpo"; o TrueTest ainda não tem adição, subtração ou divisão.

9. Registro de alterações

10. Incidentes conhecidos

Problemas que afetaram os resultados ou o serviço, listados quando os encontramos.

Veja um exemplo completo: o lab demo e o relatório PDF de amostra.