Glücksbalken-Rechner

Zuletzt aktualisiert am 10. November 2026 · Methoden v2.5

Wenn Sie viele Einstellungen, Symbole oder EAs ausprobieren und den besten behalten, sieht dieser beste teilweise durch Zufall gut aus. Der Glücksbalken ist der t-Wert, den eine Strategie ohne jeden Vorteil voraussichtlich erreicht, wenn sie der beste Ihrer Versuche ist. Ein echtes Ergebnis muss ihn übertreffen. Dieser Rechner läuft in Ihrem Browser: Nichts von dem, was Sie eingeben, wird irgendwohin gesendet.

Testen Sie den gesamten EA kostenlos Der erste Bericht und das Labor-Urteil sind kostenlos: Wir rekonstruieren die Regeln und testen unsere eigene Kopie auf bis zu 16 Jahren Marktdaten mit Brokerkosten und demselben Glücksbalken.

Was unsere eigenen Tests uns gelehrt haben, mit einem Handelskosten-Rechner: Was uns über 11.000 Strategietests gelehrt haben.

Der Glücksbalken für unterschiedlich viele Versuche

Ein durchgerechnetes Beispiel

Sie haben 3 EAs ausprobiert, jeden auf 2 Symbolen und 2 Zeitrahmen, mit je 8 Einstellungen: 3 x 2 x 2 x 8 = 96 Versuche. Der beste zeigt 380 Trades mit einem Durchschnitt von +0,12 R und einer Standardabweichung von 1,05 R, also t = 0,12 / (1,05 / √380) = 2,23. Der Glücksbalken für 96 Versuche liegt bei etwa 2,52, daher ist dieses Ergebnis nicht genug Evidenz: Vom besten von 96 Versuchen ohne jeden Vorteil erwartet man, dass er ungefähr so gut aussieht. Wäre es das Einzige gewesen, was Sie ausprobiert haben, läge der Balken bei 1,96 und 2,23 wäre „zu knapp für eine Aussage“ (unter 1,25 x 1,96 = 2,45).

So lesen Sie es

• Einen vollständigen Test wert: Ihr t liegt bei mindestens dem 1,25-Fachen des Balkens. Der Puffer ist nötig, weil ein einfaches t jeden Trade als unabhängig behandelt; Trades am selben Tag bewegen sich gemeinsam, und in unserem eigenen Demo-Test war der strengere, nach Tagen geclusterte Standardfehler das 1,16- bis 1,22-Fache des einfachen (gemessen an diesem Test, keine universelle Konstante: Bei Ihrem EA kann es abweichen).
• Zu knapp für eine Aussage: über dem Balken, aber unter dem 1,25-Fachen des Balkens. Ein nach Tagen geclustertes t, wie es das kostenlose Labor verwendet, kann darunter fallen.
• Nicht genug Evidenz: Ein so starkes Ergebnis ist das, was man vom besten Ihrer Versuche ohne jeden Vorteil erwartet.

Grenzen

• Der Balken setzt voraus, dass die Versuche unabhängig waren. Einstellungen, die nahe beieinanderliegen, verhalten sich ähnlich, daher ist die wahre Zahl unabhängiger Versuche niedriger als die Zählung; jeden Versuch zu zählen, bleibt trotzdem auf der sicheren Seite.
• Er berücksichtigt keine Handelskosten und kann Look-Ahead oder Codefehler nicht erkennen. Das kostenlose Labor prüft diese.
• Dies ist ein Screening-Hilfsmittel, kein formaler Test und kein Beweis für einen Vorteil. Das Überschreiten des Balkens ist kein Versprechen künftiger Ergebnisse. Keine Finanzberatung.