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Calculadora da barra de sorte
Se você tenta muitas configurações, símbolos ou EAs e fica com o melhor, esse melhor parece bom em parte por acaso. A barra de sorte é o valor t que uma estratégia sem nenhuma vantagem deve alcançar quando é a melhor das tentativas que você fez. Um resultado real precisa superá-la. Esta calculadora roda no seu navegador: nada do que você digita é enviado a lugar nenhum.
O que nossos próprios testes nos ensinaram, com uma calculadora de custos de negociação: O que mais de 11.000 testes de estratégia nos ensinaram.
A barra de sorte para diferentes números de tentativas
| Tentativas | Barra de sorte | Passar com um t simples |
|---|
Um exemplo prático
Você tentou 3 EAs, cada um em 2 símbolos e 2 timeframes, com 8 configurações cada: 3 x 2 x 2 x 8 = 96 tentativas. O melhor mostra 380 trades com média de +0,12 R e desvio padrão de 1,05 R, então t = 0,12 / (1,05 / √380) = 2,23. A barra de sorte para 96 tentativas é cerca de 2,52, então este resultado é evidência insuficiente: espera-se que a melhor de 96 tentativas sem nenhuma vantagem pareça tão boa quanto esta. Se fosse a única coisa que você tentou, a barra seria 1,96 e 2,23 seria "muito perto para decidir" (abaixo de 1,25 x 1,96 = 2,45).
Como interpretar
- Vale um teste completo: seu t é pelo menos 1,25 x a barra. A margem existe porque um t simples trata cada trade como independente; trades no mesmo dia se movem juntos, e em nosso próprio teste de demonstração o erro padrão agrupado por dia, mais rigoroso, foi de 1,16 a 1,22 vezes o simples (medido naquele teste, não uma constante universal: o do seu EA pode ser diferente).
- Muito perto para decidir: acima da barra, mas abaixo de 1,25 x a barra. Um t agrupado por dia, como o laboratório grátis usa, pode ficar abaixo dela.
- Evidência insuficiente: um resultado tão forte quanto este é o que se espera que a melhor das suas tentativas alcance sem nenhuma vantagem.
Limites
- A barra pressupõe que as tentativas foram independentes. Configurações próximas umas das outras se comportam de forma semelhante, então o número real de tentativas independentes é menor que a contagem; contar todas as tentativas ainda erra para o lado seguro.
- Ela não adiciona custos de trading e não consegue ver look-ahead ou falhas de código. O laboratório grátis verifica isso.
- Isto é uma ferramenta de triagem, não um teste formal nem prova de vantagem. Passar da barra não é promessa de resultados futuros. Não é aconselhamento financeiro.