Усі перші звіти безкоштовні: перше прочитання і вердикт Strategy Lab. Платний лише детальний технічний звіт (GBP 49).

Основною версією цієї сторінки є англійська. Результати Strategy Lab, звіти та листи поки що англійською.

Платні звіти ще не продаються споживачам у ЄС; компанії можуть їх купувати.

Калькулятор смуги удачі

Востаннє оновлено 10 листопада 2026 · методи v2.5

Якщо ви пробуєте багато налаштувань, символів або EA і залишаєте найкращий, цей найкращий виглядає добре частково через випадок. Смуга удачі — це t-значення, яке стратегія без жодної переваги очікувано досягне, коли вона найкраща з ваших спроб. Реальний результат має її перевищити. Цей калькулятор працює у вашому браузері: нічого з того, що ви вводите, нікуди не надсилається.

Скільки версій ви пробували?

Рахуйте кожне налаштування, символ, таймфрейм і EA, які ви тестували й відкинули, плюс той, що залишили. Приклад: 2 символи x 5 таймфреймів x 10 налаштувань = 100 спроб. Якщо ви обрали лише довгі або лише короткі позиції після перегляду результатів, подвойте це.

Ваш найкращий backtest Я знаю його t-значення
Я знаю його угоди, середній R і розкид R

t-значення

Протестуйте весь EA безкоштовно Перший перегляд і вердикт лабораторії безкоштовні: ми відновлюємо правила й тестуємо власну копію на ринкових даних до 16 років з брокерськими витратами та тією самою смугою удачі.

Чого навчили нас власні тести, з калькулятором торгових витрат: Чого нас навчили понад 11 000 тестів стратегій.

Смуга удачі для різної кількості спроб

Спроби	Смуга удачі	Планка для простого t

Розібраний приклад

Ви пробували 3 EA, кожен на 2 символах і 2 таймфреймах, з 8 налаштуваннями кожен: 3 x 2 x 2 x 8 = 96 спроб. Найкращий показує 380 угод із середнім +0.12 R і стандартним відхиленням 1.05 R, отже t = 0.12 / (1.05 / √380) = 2.23. Смуга удачі для 96 спроб близько 2.52, тож цей результат — недостатньо доказів: найкращий з 96 спроб без жодної переваги очікувано виглядає приблизно так само добре. Якби це було єдине, що ви пробували, смуга була б 1.96, а 2.23 було б «надто близько, щоб судити» (менше ніж 1.25 x 1.96 = 2.45).

Як це читати

Вартий повного тесту: ваш t щонайменше 1.25 x смуги. Запас потрібен, бо простий t розглядає кожну угоду як незалежну; угоди в один день рухаються разом, і в нашому власному демо-тесті суворіша стандартна похибка з кластеризацією за днями була в 1.16–1.22 раза більша за просту (виміряно на тому тесті, це не універсальна константа: у вашого EA може бути інакше).
Надто близько, щоб судити: вище смуги, але менше ніж 1.25 x смуги. t з кластеризацією за днями, як у безкоштовній лабораторії, може впасти нижче неї.
Недостатньо доказів: результат такої сили — це те, чого найкраща з ваших спроб очікувано досягає без жодної переваги.

Обмеження

Смуга припускає, що спроби були незалежними. Налаштування, близькі одне до одного, поводяться схоже, тож справжня кількість незалежних спроб менша за підраховану; рахувати кожну спробу все одно безпечніше.
Вона не додає торгових витрат і не бачить look-ahead чи помилок у коді. Безкоштовна лабораторія це перевіряє.
Це допоміжний інструмент для відсіву, а не формальний тест і не доказ переваги. Перевищення смуги не є обіцянкою майбутніх результатів. Не фінансова порада.