Todos los informes iniciales son gratis: la primera lectura y el veredicto del Strategy Lab. Solo el informe técnico detallado es de pago (GBP 49).
La versión de referencia de esta página es la inglesa. Los resultados del Strategy Lab, los informes y los correos electrónicos están, por ahora, en inglés.
Los informes de pago todavía no se venden a consumidores de la UE; las empresas sí pueden comprarlos.
Calculadora de barra de suerte
Si prueba muchos ajustes, símbolos o EAs y se queda con el mejor, ese mejor parece bueno en parte por azar. La barra de suerte es el valor t que se espera que alcance una estrategia sin ninguna ventaja cuando es la mejor de los intentos que hizo. Un resultado real tiene que superarla. Esta calculadora se ejecuta en su navegador: nada de lo que escriba se envía a ningún sitio.
Lo que nos enseñaron nuestras propias pruebas, con una calculadora de costes de trading: Lo que nos enseñaron más de 11.000 pruebas de estrategias.
La barra de suerte para distintos números de intentos
| Intentos | Barra de suerte | Supera con una t simple |
|---|
Un ejemplo resuelto
Probó 3 EAs, cada uno en 2 símbolos y 2 marcos temporales, con 8 configuraciones cada uno: 3 x 2 x 2 x 8 = 96 intentos. El mejor muestra 380 operaciones con un promedio de +0.12 R y una desviación estándar de 1.05 R, así que t = 0.12 / (1.05 / √380) = 2.23. La barra de suerte para 96 intentos es de unos 2.52, así que este resultado es evidencia insuficiente: se espera que el mejor de 96 intentos sin ninguna ventaja se vea más o menos así de bueno. Si hubiera sido lo único que probó, la barra sería 1.96 y 2.23 sería "demasiado ajustado para decidir" (por debajo de 1.25 x 1.96 = 2.45).
Cómo leerlo
- Merece una prueba completa: su t es al menos 1.25 x la barra. El margen existe porque un t simple trata cada operación como independiente; las operaciones del mismo día se mueven juntas, y en nuestra propia prueba de demostración el error estándar agrupado por días, más estricto, fue de 1.16 a 1.22 veces el simple (medido en esa prueba, no una constante universal: el de su EA puede diferir).
- Demasiado ajustado para decidir: por encima de la barra pero por debajo de 1.25 x la barra. Un t agrupado por días, como el que usa el laboratorio gratuito, puede quedar por debajo.
- Evidencia insuficiente: un resultado tan fuerte es lo que se espera que alcance el mejor de sus intentos sin ninguna ventaja.
Límites
- La barra asume que los intentos fueron independientes. Las configuraciones cercanas entre sí se comportan de forma parecida, así que el número real de intentos independientes es menor que el conteo; contar cada intento sigue errando por el lado seguro.
- No añade costes de trading y no puede ver fallos de look-ahead ni de código. El laboratorio gratuito los comprueba.
- Esto es una ayuda de cribado, no una prueba formal ni una prueba de una ventaja. Superar la barra no es una promesa de resultados futuros. No es asesoramiento financiero.