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Calculateur de barre de chance
Si vous essayez de nombreux réglages, symboles ou EAs et que vous gardez le meilleur, ce meilleur semble bon en partie par chance. La barre de chance est la valeur t qu'une stratégie sans aucun avantage est censée atteindre lorsqu'elle est la meilleure de vos essais. Un vrai résultat doit la dépasser. Ce calculateur fonctionne dans votre navigateur : rien de ce que vous tapez n'est envoyé où que ce soit.
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La barre de chance pour différents nombres d'essais
| Essais | Barre de chance | Barre pour un t simple |
|---|
Un exemple concret
Vous avez essayé 3 EAs, chacun sur 2 symboles et 2 timeframes, avec 8 réglages chacun : 3 x 2 x 2 x 8 = 96 essais. Le meilleur montre 380 trades avec une moyenne de +0,12 R et un écart-type de 1,05 R, donc t = 0,12 / (1,05 / √380) = 2,23. La barre de chance pour 96 essais est d'environ 2,52, donc ce résultat est pas assez de preuves : le meilleur de 96 essais sans aucun avantage est censé paraître à peu près aussi bon. S'il avait été la seule chose que vous ayez essayée, la barre serait de 1,96 et 2,23 serait « trop juste pour conclure » (sous 1,25 x 1,96 = 2,45).
Comment l'interpréter
- Vaut un test complet : votre t est au moins 1,25 x la barre. La marge est là parce qu'un t simple traite chaque trade comme indépendant ; les trades du même jour bougent ensemble, et dans notre propre test démo l'erreur-type groupée par jour, plus stricte, était de 1,16 à 1,22 fois la simple (mesurée sur ce test, pas une constante universelle : celle de votre EA peut différer).
- Trop juste pour conclure : au-dessus de la barre mais sous 1,25 x la barre. Un t groupé par jour, comme celui utilisé par le lab gratuit, peut passer en dessous.
- Pas assez de preuves : un résultat aussi fort est ce que le meilleur de vos essais est censé atteindre sans aucun avantage.
Limites
- La barre suppose que les essais étaient indépendants. Des réglages proches les uns des autres se comportent de façon similaire, donc le vrai nombre d'essais indépendants est inférieur au compte ; compter chaque essai reste du côté de la prudence.
- Elle n'ajoute pas les coûts de trading et ne peut pas voir les biais de look-ahead ni les défauts de code. Le lab gratuit vérifie cela.
- C'est une aide au tri, pas un test formel ni une preuve d'avantage. Dépasser la barre n'est pas une promesse de résultats futurs. Pas un conseil financier.