Máy tính thanh may mắn

Cập nhật lần cuối ngày 10 tháng 11 năm 2026 · phương pháp v2.5

Nếu bạn thử nhiều cài đặt, biểu tượng hoặc EA và giữ cái tốt nhất, cái tốt nhất đó trông tốt một phần là do may mắn. Thanh may mắn là giá trị t mà một chiến lược không có lợi thế nào dự kiến đạt được khi nó là tốt nhất trong số các lần thử bạn đã thực hiện. Một kết quả thực sự phải vượt qua nó. Máy tính này chạy trong trình duyệt của bạn: không có gì bạn nhập được gửi đi bất cứ đâu.

Kiểm tra toàn bộ EA miễn phí Lần đọc đầu tiên và phán quyết của phòng thí nghiệm là miễn phí: chúng tôi xây dựng lại các quy tắc và kiểm tra bản sao của chính mình trên tối đa 16 năm dữ liệu thị trường với chi phí môi giới và cùng thanh may mắn.

Những gì các bài kiểm tra của chính chúng tôi dạy chúng tôi, kèm công cụ tính chi phí giao dịch: Hơn 11,000 bài kiểm tra chiến lược dạy chúng tôi điều gì.

Thanh may mắn cho các số lần thử khác nhau

Một ví dụ cụ thể

Bạn đã thử 3 EA, mỗi EA trên 2 biểu tượng và 2 khung thời gian, với 8 cài đặt mỗi cái: 3 x 2 x 2 x 8 = 96 lần thử. Cái tốt nhất cho thấy 380 lệnh với trung bình +0.12 R và độ lệch chuẩn 1.05 R, vậy t = 0.12 / (1.05 / √380) = 2.23. Thanh may mắn cho 96 lần thử là khoảng 2.52, vậy kết quả này là không đủ bằng chứng: cái tốt nhất trong 96 lần thử không có lợi thế nào dự kiến trông tốt khoảng như vậy. Nếu nó là thứ duy nhất bạn thử, thanh sẽ là 1.96 và 2.23 sẽ là "quá gần để kết luận" (dưới 1.25 x 1.96 = 2.45).

Cách đọc nó

• Đáng để kiểm tra đầy đủ: t của bạn ít nhất bằng 1.25 x thanh. Biên độ đó có vì một t đơn giản coi mỗi lệnh là độc lập; các lệnh trong cùng một ngày di chuyển cùng nhau, và trong kiểm tra demo của chính chúng tôi, sai số chuẩn gộp theo ngày chặt chẽ hơn gấp 1.16 đến 1.22 lần so với sai số đơn giản (đo trên kiểm tra đó, không phải hằng số phổ quát: EA của bạn có thể khác).
• Quá gần để kết luận: trên thanh nhưng dưới 1.25 x thanh. Một t gộp theo ngày, như phòng thí nghiệm miễn phí sử dụng, có thể rơi xuống dưới nó.
• Không đủ bằng chứng: một kết quả mạnh như vậy là điều mà cái tốt nhất trong các lần thử của bạn dự kiến đạt được khi không có lợi thế nào.

Giới hạn

• Thanh giả định các lần thử là độc lập. Các cài đặt gần nhau hoạt động giống nhau, vậy số lần thử độc lập thực sự thấp hơn số đếm; đếm mọi lần thử vẫn nghiêng về phía an toàn.
• Nó không cộng chi phí giao dịch, và không thể thấy lỗi nhìn trước hoặc lỗi mã. Phòng thí nghiệm miễn phí kiểm tra những điều đó.
• Đây là công cụ sàng lọc, không phải kiểm tra chính thức và không phải bằng chứng về lợi thế. Vượt qua thanh không phải là lời hứa về kết quả trong tương lai. Không phải lời khuyên tài chính.