Kalkulator batang keberuntungan

Terakhir diperbarui 10 November 2026 · metode v2.5

Jika Anda mencoba banyak pengaturan, simbol, atau EA dan mempertahankan yang terbaik, yang terbaik itu terlihat bagus sebagian karena kebetulan. Batang keberuntungan adalah nilai-t yang diharapkan dicapai oleh strategi tanpa keunggulan sama sekali ketika menjadi yang terbaik dari percobaan yang Anda lakukan. Hasil nyata harus melewatinya. Kalkulator ini berjalan di browser Anda: tidak ada yang Anda ketik dikirim ke mana pun.

Uji seluruh EA secara gratis Pembacaan pertama dan vonis lab gratis: kami membangun ulang aturannya dan menguji salinan kami sendiri pada data pasar hingga 16 tahun dengan biaya broker dan batang keberuntungan yang sama.

Apa yang diajarkan pengujian kami sendiri, dengan kalkulator biaya perdagangan: Apa yang diajarkan lebih dari 11.000 pengujian strategi kepada kami.

Batang keberuntungan untuk berbagai jumlah percobaan

Contoh pengerjaan

Anda mencoba 3 EA, masing-masing pada 2 simbol dan 2 timeframe, dengan 8 pengaturan masing-masing: 3 x 2 x 2 x 8 = 96 percobaan. Yang terbaik menunjukkan 380 trade dengan rata-rata +0.12 R dan simpangan baku 1.05 R, jadi t = 0.12 / (1.05 / √380) = 2.23. Batang keberuntungan untuk 96 percobaan sekitar 2.52, jadi hasil ini tidak cukup bukti: yang terbaik dari 96 percobaan tanpa keunggulan sama sekali diharapkan terlihat sebaik ini. Seandainya itu satu-satunya yang Anda coba, batangnya adalah 1.96 dan 2.23 akan menjadi "terlalu dekat untuk diputuskan" (di bawah 1.25 x 1.96 = 2.45).

Cara membacanya

• Layak untuk uji penuh: t Anda setidaknya 1.25 x batangnya. Margin ada karena t sederhana memperlakukan setiap trade sebagai independen; trade pada hari yang sama bergerak bersama, dan dalam uji demo kami sendiri, kesalahan standar klaster-hari yang lebih ketat adalah 1.16 hingga 1.22 kali yang sederhana (diukur pada uji itu, bukan konstanta universal: EA Anda mungkin berbeda).
• Terlalu dekat untuk diputuskan: di atas batang tetapi di bawah 1.25 x batang. t klaster-hari, seperti yang digunakan lab gratis, mungkin jatuh di bawahnya.
• Tidak cukup bukti: hasil sekuat ini adalah apa yang diharapkan dicapai oleh yang terbaik dari percobaan Anda tanpa keunggulan sama sekali.

Batasan

• Batang mengasumsikan percobaan independen. Pengaturan yang berdekatan berperilaku serupa, jadi jumlah sebenarnya percobaan independen lebih rendah dari hitungan; menghitung setiap percobaan tetap aman.
• Ini tidak menambahkan biaya trading, dan tidak dapat melihat look-ahead atau kesalahan kode. Lab gratis memeriksa itu.
• Ini adalah alat penyaringan, bukan uji formal dan bukan bukti keunggulan. Melewati batang bukan janji hasil di masa depan. Bukan nasihat keuangan.