运气条计算器

最后更新于2026年11月10日 · 方法v2.5

如果你尝试了许多设置、品种或EA并保留最好的一个，那个最好的结果部分靠运气看起来不错。运气条是一个完全没有优势的策略在你所做尝试中成为最佳时预期达到的t值。真实结果必须超过它。此计算器在你的浏览器中运行：你输入的任何内容都不会发送到任何地方。

免费测试整个EA 首次阅读和实验室判定免费：我们重建规则，并在长达16年的市场数据上测试我们自己的副本，包含经纪商成本和相同的运气条。

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不同尝试次数下的运气条

一个示例

你尝试了3个EA，每个在2个品种和2个时间周期上，每个有8个设置：3 x 2 x 2 x 8 = 96次尝试。最好的一个显示380笔交易，平均+0.12 R，标准差1.05 R，因此t = 0.12 / (1.05 / √380) = 2.23。96次尝试的运气条约为2.52，所以这个结果证据不足：96次尝试中完全没有优势的最佳结果预期看起来就这么好。如果这是你唯一尝试的，运气条将是1.96，而2.23将属于“难以判断”（低于1.25 x 1.96 = 2.45）。

如何解读

• 值得完整测试：你的t值至少是运气条的1.25倍。这个余量存在是因为简单的t值将每笔交易视为独立；同一天的交易会一起波动，在我们自己的演示测试中，更严格的按日聚类的标准误是简单标准误的1.16到1.22倍（在该测试中测得，不是通用常数：你的EA可能不同）。
• 难以判断：高于运气条但低于运气条的1.25倍。按日聚类的t值（如免费实验室所用）可能低于它。
• 证据不足：这么强的结果正是你的尝试中最佳者在完全没有优势时预期达到的水平。

局限性

• 运气条假设各次尝试相互独立。彼此接近的设置表现相似，因此真正独立的尝试次数低于计数；计算每一次尝试仍然偏向保守。
• 它不加入交易成本，也无法发现未来函数或代码缺陷。免费实验室会检查这些。
• 这是一个筛选辅助工具，不是正式测试，也不是优势的证明。超过运气条并不保证未来结果。不构成财务建议。