ラックバー計算ツール

最終更新日 2026年11月10日 · メソッドv2.5

多くの設定、通貨ペア、EAを試して最良のものだけを残すと、その最良のものは偶然によって良く見える部分があります。ラックバーは、まったく優位性のない戦略が、あなたが行った試行の中で最良となった場合に到達すると予想されるt値です。実際の結果はこれを上回る必要があります。この計算ツールはブラウザ上で動作します：入力した内容はどこにも送信されません。

EA全体を無料でテスト 最初の読み取りとラボの判定は無料です：ルールを再構築し、最大16年間の市場データでブローカーコストと同様のラックバーを用いて独自のコピーをテストします。

当社独自のテストから学んだこと、取引コスト計算ツール付き：11,000以上のストラテジーテストが教えてくれたこと。

異なる試行回数に対するラックバー

計算例

3つのEAをそれぞれ2通貨ペア、2時間足、8設定で試しました：3 x 2 x 2 x 8 = 96試行。最良のものは380トレードで平均+0.12 R、標準偏差1.05 Rを示したので、t = 0.12 / (1.05 / √380) = 2.23です。96試行のラックバーは約2.52なので、この結果は十分な証拠がありません：まったく優位性のない96試行の最良のものは、これくらい良く見えると予想されます。これが唯一の試行だった場合、バーは1.96で、2.23は「判定が難しい」（1.25 x 1.96 = 2.45未満）となります。

読み方

• 完全なテストに値する：t値がバーの少なくとも1.25倍です。このマージンがあるのは、単純なt値は各トレードを独立したものとして扱うためです。同じ日のトレードは一緒に動くため、当社のデモテストでは、より厳格な日次クラスター標準誤差は単純なものの1.16倍から1.22倍でした（これはそのテストで測定されたものであり、普遍的な定数ではありません：あなたのEAでは異なる場合があります）。
• 判定が難しい：バーを上回っているが、バーの1.25倍未満です。無料ラボで使用される日次クラスターt値は、これを下回る可能性があります。
• 十分な証拠がありません：この程度の強さの結果は、まったく優位性がなくても、あなたの試行の最良のものが到達すると予想されるものです。

限界

• バーは試行が独立していることを前提としています。互いに近い設定は似たように振る舞うため、実際の独立した試行回数は数えた数より少なくなります。すべての試行を数えることは、依然として安全側に誤ることになります。
• 取引コストは加算されず、先読みやコードの欠陥も検出できません。無料ラボがそれらをチェックします。
• これはスクリーニングの補助であり、正式なテストではなく、優位性の証明でもありません。バーを超えることは将来の結果を約束するものではありません。金融アドバイスではありません。