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Calcolatore della barra della fortuna
Se prova molte impostazioni, simboli o EA e tiene il migliore, quel migliore sembra buono in parte per caso. La barra della fortuna è il valore t che una strategia senza alcun vantaggio dovrebbe raggiungere quando è la migliore dei tentativi fatti. Un risultato reale deve superarla. Questo calcolatore gira nel suo browser: nulla di ciò che digita viene inviato da nessuna parte.
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Cosa ci hanno insegnato i nostri test, con un calcolatore di costi di trading: Cosa ci hanno insegnato oltre 11.000 test di strategie.
La barra della fortuna per diversi numeri di tentativi
| Tentativi | Barra della fortuna | Supera con t semplice |
|---|
Un esempio pratico
Ha provato 3 EA, ciascuno su 2 simboli e 2 timeframe, con 8 impostazioni ciascuno: 3 x 2 x 2 x 8 = 96 tentativi. Il migliore mostra 380 trade con una media di +0.12 R e una deviazione standard di 1.05 R, quindi t = 0.12 / (1.05 / √380) = 2.23. La barra della fortuna per 96 tentativi è circa 2.52, quindi questo risultato è prova insufficiente: il migliore di 96 tentativi senza alcun vantaggio dovrebbe apparire più o meno così buono. Se fosse stato l'unico tentativo, la barra sarebbe 1.96 e 2.23 sarebbe "troppo vicino per decidere" (sotto 1.25 x 1.96 = 2.45).
Come leggerlo
- Merita un test completo: il suo t è almeno 1.25 x la barra. Il margine c'è perché un t semplice tratta ogni trade come indipendente; i trade dello stesso giorno si muovono insieme, e nel nostro test demo l'errore standard più rigoroso raggruppato per giorno era da 1.16 a 1.22 volte quello semplice (misurato su quel test, non una costante universale: il suo EA potrebbe differire).
- Troppo vicino per decidere: sopra la barra ma sotto 1.25 x la barra. Un t raggruppato per giorno, come usa il lab gratuito, potrebbe scendere sotto.
- Prova insufficiente: un risultato così forte è ciò che il migliore dei suoi tentativi dovrebbe raggiungere senza alcun vantaggio.
Limiti
- La barra presuppone che i tentativi fossero indipendenti. Impostazioni vicine tra loro si comportano in modo simile, quindi il numero reale di tentativi indipendenti è inferiore al conteggio; contare ogni tentativo resta comunque prudente.
- Non aggiunge i costi di trading e non può vedere look-ahead o difetti nel codice. Il lab gratuito li controlla.
- Questo è uno strumento di screening, non un test formale né una prova di vantaggio. Superare la barra non è una promessa di risultati futuri. Non è consulenza finanziaria.