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運氣條計算器
如果你嘗試了許多設定、商品或 EA,並保留最好的一個,那個最好的結果有一部分是出於運氣。運氣條是一個完全沒有優勢的策略,在你所做嘗試中成為最佳時,預期會達到的 t 值。真實的結果必須超過它。此計算器在你的瀏覽器中執行:你輸入的任何內容都不會傳送到任何地方。
我們自身測試的發現,附交易成本計算器:超過 11,000 次策略測試教會我們的事。
不同嘗試次數的運氣條
| 嘗試次數 | 運氣條 | 以簡單 t 通過 |
|---|
一個實際範例
你嘗試了 3 個 EA,每個在 2 個商品和 2 個時間框架上,各有 8 個設定:3 x 2 x 2 x 8 = 96 次嘗試。最好的一個顯示 380 筆交易,平均 +0.12 R,標準差 1.05 R,所以 t = 0.12 /(1.05 / √380)= 2.23。96 次嘗試的運氣條約為 2.52,因此這個結果是證據不足:在完全沒有優勢的情況下,96 次嘗試中最好的一個預期就會看起來這麼好。如果這是你唯一嘗試的,運氣條會是 1.96,而 2.23 會是「難以判定」(低於 1.25 x 1.96 = 2.45)。
如何解讀
- 值得完整測試:你的 t 值至少是運氣條的 1.25 倍。保留這個餘裕是因為簡單的 t 值將每筆交易視為獨立;同一天的交易會一起變動,而在我們自己的示範測試中,較嚴格的按日叢集標準誤是簡單標準誤的 1.16 到 1.22 倍(這是根據該次測試測得,不是通用常數:你的 EA 可能不同)。
- 難以判定:高於運氣條但低於運氣條的 1.25 倍。按日叢集的 t 值(如免費實驗室所使用的)可能會低於它。
- 證據不足:這麼強的結果,正是你在完全沒有優勢的情況下,所做嘗試中最好的一個預期會達到的。
限制
- 運氣條假設各次嘗試是獨立的。彼此接近的設定行為相似,因此真正獨立的嘗試次數會低於計算的數量;計算每一次嘗試仍然偏向保守。
- 它不加入交易成本,也無法看出未來函數或程式碼錯誤。免費實驗室會檢查這些。
- 這是一個篩選輔助工具,不是正式測試,也不是優勢的證明。超過運氣條並不保證未來結果。非財務建議。