Libre ang lahat ng unang report: ang unang pagbasa at ang hatol ng Strategy Lab. Ang detalyadong teknikal na report lang ang may bayad (GBP 49).
Ang opisyal na bersyon ng pahinang ito ay ang Ingles. Ang mga resulta ng Strategy Lab, mga report at mga email ay nasa Ingles pa sa ngayon.
Hindi pa ibinebenta ang mga bayad na report sa mga consumer sa EU; puwede itong bilhin ng mga negosyo.
Luck bar calculator
Kung susubukan mo ang maraming settings, symbols o EA at pananatilihin ang pinakamaganda, ang pinakamagandang iyon ay magmumukhang maganda partly dahil sa chance. Ang luck bar ay ang t-value na inaasahang maaabot ng isang strategy na walang edge talaga kapag ito ang pinakamaganda sa mga tries na ginawa mo. Kailangang lampasan ito ng isang tunay na resulta. Tumatakbo ang calculator na ito sa iyong browser: walang anumang tina-type mo ang ipinapadala kahit saan.
I-test ang buong EA nang libre
Ang itinuro sa amin ng aming sariling mga pagsubok, na may trading-cost calculator: Ang itinuro sa amin ng mahigit 11,000 strategy test.
Ang luck bar para sa iba't ibang bilang ng tries
| Mga pagsubok | Luck bar | Lampasan gamit ang simpleng t |
|---|
Isang worked example
Sinubukan mo ang 3 EA, bawat isa sa 2 symbols at 2 timeframes, na may 8 settings bawat isa: 3 x 2 x 2 x 8 = 96 tries. Ang pinakamaganda ay nagpapakita ng 380 trades na may average na +0.12 R at standard deviation na 1.05 R, kaya t = 0.12 / (1.05 / √380) = 2.23. Ang luck bar para sa 96 tries ay humigit-kumulang 2.52, kaya ang resultang ito ay hindi sapat na ebidensya: ang pinakamaganda sa 96 tries na walang edge talaga ay inaasahang magmumukhang ganito kaganda. Kung ito lang ang sinubukan mo, ang bar ay magiging 1.96 at ang 2.23 ay magiging "too close to call" (mas mababa sa 1.25 x 1.96 = 2.45).
Paano ito basahin
- Worth a full test: ang iyong t ay hindi bababa sa 1.25 x ng bar. Nariyan ang margin dahil tinatrato ng simpleng t ang bawat trade bilang independent; ang mga trade sa parehong araw ay sabay na gumagalaw, at sa aming sariling demo test ang mas mahigpit na day-clustered standard error ay 1.16 hanggang 1.22 beses ng simple (sinukat sa test na iyon, hindi isang universal constant: maaaring magkaiba ang sa iyong EA).
- Too close to call: mas mataas sa bar ngunit mas mababa sa 1.25 x ng bar. Ang day-clustered t, gaya ng ginagamit ng libreng lab, ay maaaring bumaba rito.
- Hindi sapat na ebidensya: ang resultang ganito kalakas ay ang inaasahang maaabot ng pinakamaganda sa iyong mga tries na walang edge talaga.
Mga limitasyon
- Ipinapalagay ng bar na independent ang mga tries. Ang mga settings na malapit sa isa't isa ay magkatulad kumilos, kaya ang tunay na bilang ng independent tries ay mas mababa kaysa sa bilang; ang pagbibilang sa bawat try ay nagkakamali pa rin sa ligtas na panig.
- Hindi nito idinaragdag ang trading costs, at hindi nito nakikita ang look-ahead o code faults. Sinusuri ng libreng lab ang mga iyon.
- Ito ay isang screening aid, hindi isang pormal na test at hindi patunay ng edge. Ang paglampas sa bar ay hindi pangako ng mga resulta sa hinaharap. Hindi financial advice.